Notre client, une grande banque française recherche un(e) analyste quantitatif modèles de risques (H/F)
La validation des modèles couvre l’ensemble des modèles de risques du groupe. Les missions de cette équipe sont les suivantes: • Tenir une cartographie des modèles de mesure des risques de la banque et leur état de validation. • Assurer un suivi de l’état de validation des modèles dans le groupe. • Planifier et coordonner les travaux de validation pour les nouveaux modèles ou de revue périodique pour ceux existants – en lien avec les équipes spécialisées existant au sein des streams de risque. • Définir les normes internes de développement et validation des modèles de risques. • Réaliser des travaux de validation de certains modèles. • Assurer le fonctionnement du comité global de validation. • Promouvoir les « bonnes pratiques » en matière de modèles au sein du groupe. Profil recherché : • Formation : niveau bac+5 de type scientifique (grande école d’ingénieur ou statistiques/actuariat) de préférence avec spécialisation finance / risques • Expérience professionnelle : au moins 3 ans d’expérience en banque, assurance ou cabinet de conseil sur des problématiques de conception ou validation de modèles financiers • Anglais courant
A
trade automation, connectivity and compliance solution, the SunGard
Transaction Network (STN) links institutions throughout the financial
services community to facilitate end-to-end transaction processing.
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more than 4,500 client firms in 60 countries managing more than $12
trillion, Advent has established itself as a leading provider of
mission-critical applications for investment management operations of
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QUMAS
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Governance, Risk and Compliance solution with over 250 customer
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Belzberg
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evolution from the very beginning, and continues to provide world-class
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